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할투 774번 영상, 젠포트 월봉 백테스팅 전략으로 만들기 이번 글은 '할 수 있다! 알고 투자' 강환국 님의 774번 영상에 나온 재무제표 관련 팩터를 사용한 전략을 젠포트 월봉 백테스팅 전략으로 만들어보고자 합니다. 목차 1. 개요 2. 관련 자료 3. 월봉 백테스팅 설정 3.1 기본 조건 3.2 매수 조건식 4. 백테스팅 결과 1. 개요 할투 774번 영상은 책 '문병로 교수의 메트릭 스튜디오'의 내용을 바탕으로 만드신 영상입니다. 영상의 핵심 내용은 "PER, PBR, EV/EBITDA 등 재무제표 밸류 팩터와 소형주는 여전히 한국시장에서 통한다."입니다. 또한 PCR, PSR, PBR, PER, EV/EBITDA 지표를 각각 백테스팅해보는 것뿐만 아니라 다 합친 백테스팅 결과가 하이라이트 장면이..

이번에는 제가 자주 보는 유튜브 채널 '할 수 있다! 알고 투자'의 강환국 님 영상들을 다시 보다가 IBS를 활용한 ETF 단타 전략을 보고 영감을 받아 영상의 내용을 토대로 젠포트 전략을 만들 수 있는지 알아보겠습니다. 할투 208번 영상 이 영상이 바로 IBS를 활용한 지수 ETF 단타 전략 영상입니다. 영상의 내용을 간단하게 말하자면 IBS값이 0.2 이하면 매수 0.8 이상이면 공매도를 하는 전략이라고 보시면 됩니다. 여기서 매수, 공매도하는 종목은 지수 ETF입니다. 이 전략을 어떻게 젠포트 전략으로 만들 수 있을까 고민하다가 매수와 공매도하니 ETF 중에서도 지수에 상승, 하락에 움직이는 레버리지, 인버스 ETF가 생각이 나더군요. 그리고 개별종목이 아닌 지수의 IBS값으로 매수해보는 건 어떨..

이번에는 제가 실전 운용 중인 전략 중 하나를 소개하겠습니다. 이 전략은 인터넷에서 젠포트와 관련된 글들을 찾다가 발견한 글에서 얻어낸 전략입니다. 저에게 있어서 '소형주 매매전략', '중장기 보유 전략'이 아니라 '단기 트레이딩'을 할 수 있는 가능성과 토대를 만들어준 전략이기도 합니다. 이번에 소개드릴 전략은 거래량이 핵심인 보유일 하루 단기 트레이딩 전략입니다. 일평균 수익률 총 거래일 평균 보유일 총 매매횟수 손익비 평균 손익비 CPC Index Sharpe Ratio KOSPI 상관성 KOSDAQ 상관성 0.2% 1136일 0.49일 3926회 1.71 0.92 1.02 4.11 0.14 0.19 CAGR 60.57%, MDD 7.1%, CAGR/MDD 8.53, 샤프지수 4.11 이 전략은 단..