도니조아

동전주는 정말로 나쁜가? 제가 올린 글들이나 다른 블로그, 카페에서 올린 글들을 보시면 대부분 전략들이 동전주는 제외합니다. 과연 정말로 동전주가 나쁠까요? 젠포트로 빠르고 간단하게 알아봅시다. 목차 1. 동전주란? 2. 일봉 백테스팅 설정 2.1. 동전주를 포함한 백테스팅 2.2. 동전주를 제외한 백테스팅 3. 결론 1. 동전주란? 동전주는 주당 가격이 1천 원 미만인 종목을 뜻합니다. 대표적인 동전주는 우리종금, 서울식품, 판타지오, 쌍방울 등이 있습니다. 과거엔 1천 원 미만 종목은 호가 단위가 5원이었지만 한 틱의 변동성이 너무 크다는 이유로 2010년 하반기부터는 1원씩 호가할 수 있습니다. 2. 일봉 백테스팅 설정 그렇다면 동전주가 정말로 나쁜지 젠포트 일봉 백테스팅으로 알아봅시다. 매수조건은..

지난 시간에는 논문(논문 바로가기)을 바탕으로 가치 포트폴리오 전략을 만들어 월봉 백테스팅해봤습니다. 기본적인 가치 전략을 만들어봤고 소형주 매매, 11-4 시즈널리티(핼로윈 효과)까지 더 하여 수익률과 MDD를 개선하는 데 성공했습니다. ROE와 PER를 활용한 월봉 트레이딩 전략 part.1 (젠포트로 본 논문들 EP.1) [젠포트 전략 공부] ROE와 PER를 활용한 월봉 트레이딩 전략 part.1 (젠포트로 본 논문들 EP.1) [젠포트 전략 공부] 이번엔 ROE와 PER를 이용한 월봉 트레이딩 전략을 만들어 백테스팅해보고 어떤 결과가 나오는지 알아보고, 소형주와 할로윈 효과 (11-4)를 추가했을 때는 어떤 결과가 나오는지 알아보겠습니다. 이 moneypig.tistory.com 이번 시간에는 ..

이번엔 ROE와 PER를 이용한 월봉 트레이딩 전략을 만들어 백테스팅해보고 어떤 결과가 나오는지 알아보고, 소형주와 할로윈 효과 (11-4)를 추가했을 때는 어떤 결과가 나오는지 알아보겠습니다. 이 전략은 '고승의' 교수님의 '주식투자 전략, 과거 재무정보, 투자자의 행태편향에 대한 융합적 연구' 논문의 내용을 바탕으로 만든 전략입니다. 고승의 / 주식투자 전략, 과거 재무정보, 투자자의 행태편향에 대한 융합적 연구 [논문]주식투자 전략, 과거 재무정보, 투자자의 행태편향에 대한 융합적 연구 본 연구는 한국 증권시장에서 과거 재무정보인 자본이익률(ROE)과 주가수익률(PER)를 이용해 가치투자 전략과 모멘텀 투자전략의 성과를 향상시킬 수 있는지 실증분석하였다. 본 연구는 가치투자 scienceon.kis..

안녕하세요. 피그입니다. 기존에는 일봉, 틱 백테스팅만을 지원하던 젠포트에서 월봉 백테스팅 기능을 전면 무료 오픈했습니다. 월봉 백테스팅 하러가기 로보어드바이저 :: 젠포트 종목선정부터 매매까지 모든 과정을 자동으로 실행하는 투자로봇을 만들어 보세요. genport.newsystock.com 젠포트는 타 퀀트 툴과 비교하면 수많은 기술, 재무지표 같이 다양한 지표를 지원하고 있는 덕분에 다양한 전략들을 만드는 게 가능합니다. 다른 퀀트 툴들과 다르게 더 정확한 일봉, 틱 백테스팅을 지원하고 있는 덕분에 중장기 투자뿐만 아니라 단기 트레이딩도 가능하다는 장점이 있습니다. 그런데 위에 장점 때문에 젠포트를 사용하시다 보면 의외로 중장기 전략보다는 단기 전략에 치우쳐지기 쉽다고 느껴지실 겁니다. 일봉, 틱 백..

안녕하세요. 피그입니다. 이번에는 지난 part.3의 틱 테스팅까지 완료한 종합점수 단타 전략을 좀 더 개선해보겠습니다. 이젠 part.3의 전략을 v1.0이라 부르겠습니다 part.3과 part.4의 시간 간격이 약 1년 정도 있음을 감안해주기 바랍니다. [젠포트 전략 공부] 우리도 젠린이 탈출할 수 있을까? part.3 안녕하세요 피그입니다. part.3에선 지난 시간에 만들었던 종합점수 단타 전략을 틱 테스팅으로 검증해보는 시간을 가지겠습니다. 지난번 만들었던 전략을 누르신 뒤 오른쪽에 있는 버튼들 중 일 moneypig.tistory.com v1.0에선 동전주 제외, 전일 거래대금 상위 10%, 이틀 연속으로 종합점수가 80점 이상인 종목들만 매매했고 21년도 9월 초까지 연 수익률 16%의 전략..

젠포트에 처음 입문하시는 분들 대부분이 인터넷 광고나 커뮤니티에 올라와있는 전략의 수익률을 보시고 오시거나 잦은 매매, 뇌동매매로 손실을 보시고 이기는 투자법을 실행하기 위해서 혹은 본업이 바빠서 나 대신 거래해줄 자동매매를 찾으시다가 알게 되셨을 겁니다. 오직 장밋빛 미래만 생각하시고 젠포트 홈페이지에 방문하신 여러분들은 카페나 블로그에 있는 수익률이나 젠포트에서 판매 중인 전략들의 수익률을 보시고는 "나도 금방 부자가 되겠구나~"라는 말이 절로 나오실 겁니다. 왜냐면 저도 그랬습니다. 판매되는 전략들은 얼마인지 가격을 보니 월 60만 원이 넘는 가격에 적지 않은 부담을 느끼시고 "아... 유료 전략은 너무 비싼데 강의를 들어야 하나?" 하면서 강의 페이지로 들어갔지만 강의 가격마저 수십만 원이 넘어가..

안녕하세요 피그입니다. part.3에선 지난 시간에 만들었던 종합점수 단타 전략을 틱 테스팅으로 검증해보는 시간을 가지겠습니다. 지난번 만들었던 전략을 누르신 뒤 오른쪽에 있는 버튼들 중 일봉↔틱 포트 복사 버튼을 눌러주세요. 그럼 기존의 일봉 백테스팅 포트 위에 새로운 틱 테스팅 포트가 새로 생깁니다. 생긴 걸 확인하시고 누르시면 이런 화면이 나옵니다. 틱 테스팅으로 복사하셨다면 이제 오른쪽에 있는 버튼들 중 포트 수정 버튼을 눌러주세요. 그리고 아래 사진처럼 운용기간에서 전체를 눌러주시고 기간이 2017년 1월 2일부터인지 확인하시면 됩니다. 확인하셨으면 밑으로 내려오셔서 매도 조건으로 가봅시다. 본 전략은 종합점수를 이용한 최대 하루 보유하는 단타 전략이기에 익손절을 넣어볼까 합니다. 목표가엔 3%..

안녕하세요. 피그입니다. 지난번 part.1에 이어 part.2로 돌아왔습니다. 이번 글에선 part.1에서 나온 내용들과 기존에 알고 있었던 거래 지식들을 활용하여 전략을 만들어서 백 테스팅해볼 것입니다. part.2에선 수식 작성에 앞서서 기본 설정과 매매대상 설정에 대해서 알아보겠습니다. 여기서 백테스팅이란? 금융 영역에서 백테스팅은 과거 데이터를 기반으로 트레이딩 전략의 실행 가능성을 테스트합니다. 즉, 과거 데이터를 사용해 전략이 어떻게 수행되었는지를 확인합니다. 백테스팅이 좋은 결과를 보여줄 경우, 트레이더 또는 투자자는 실제 환경에 해당 전략을 적용해볼 수 있습니다. 그렇다면 좋다고 생각되는 아이디어가 있다면 백 테스팅하고, 결과가 좋다면 실전에 적용할 수 있다는 겁니다! part.1의 내용..

전략 제작에 도움이 필요한 분들을 위하여 조건식을 작성할 때 알아두면 좋은 팁들을 소개하고자 합니다. 1. 동전주 거르기 동전주는 주가가 1천 원 미만의 종목들을 뜻합니다.동전주는 주식시장 작전세력들의 표적이 되기 쉬우며, 개미들도 한몫 벌어보려고 막 달려들어서 거래량이 급증하는 경향이 있습니다. 특히 몇 배로 급등하는 테마주들 중에는 동전주가 많은 편입니다. 그리고 동전주의 경우 큰 변동성으로 손실을 보는 경우가 많고 건전하지 못한 종목일 가능성이 높기에 거르는 편입니다. {종가} > 1000 이동평균({종가},{n일}) > 1000 ( n에 원하는 일 수를 넣으시면 됩니다. ) 저는 위 두 가지의 수직 모두 작성하는 것을 추천드립니다. 전일 1천 원 초과는 물론 최근 막 동전주를 벗어난 종목도 아직은..