지수 IBS를 활용한 ETF 양방향 전략 [젠포트 전략 소개]

이번에는 제가 자주 보는 유튜브 채널 '할 수 있다! 알고 투자'의 강환국 님 영상들을 다시 보다가 IBS를 활용한 ETF 단타 전략을 보고 영감을 받아 영상의 내용을 토대로 젠포트 전략을 만들 수 있는지 알아보겠습니다.

 

할투 208번 영상

 

이 영상이 바로 IBS를 활용한 지수 ETF 단타 전략 영상입니다.

 

영상의 내용을 간단하게 말하자면 IBS값이 0.2 이하면 매수 0.8 이상이면 공매도를 하는 전략이라고 보시면 됩니다. 여기서 매수, 공매도하는 종목은 지수 ETF입니다. 이 전략을 어떻게 젠포트 전략으로 만들 수 있을까 고민하다가 매수와 공매도하니 ETF 중에서도 지수에 상승, 하락에 움직이는 레버리지, 인버스 ETF가 생각이 나더군요. 그리고 개별종목이 아닌 지수의 IBS값으로 매수해보는 건 어떨까 아이디어가 떠올랐습니다.

 

그래서 저는 코스닥 IBS가 0.2 이하일 경우 KODEX 코스닥 150을 매수하고 0.8 이상일 경우 KODEX 코스닥 150 선물 인버스를 매수하는 전략을 만들어보고자 합니다.

 

KODEX 코스닥 150, 공매도는 KODEX 코스닥 150 선물 인버스 두 종목만 거래해야 하기에 전략을 만드실 때 매매대상 설정 페이지에서 설정하실 수 있습니다.

 

매매대상 설정

매매대상 설정 페이지에서 관심종목 관리를 누르시면 원하시는 종목만 거래하시거나 제외하실 수 있습니다.

 

기본 설정

 

매수식

 

매도식

 

IBS는 ({종가}-{저가})/({고가}-{저가}) 로 구할 수 있고 0~1의 값을 가집니다. 1에 가까울수록 윗꼬리 없는 양봉이고 0에 가까우면 아래꼬리가 없는 장대 음봉입니다. 여기서 저 위에 수식대로 사용한다면 개별종목에 대한 IBS값이기에 지수로 바꾼다면

 

({KOSDAQ지수_종가}-{KOSDAQ지수_저가})/({KOSDAQ지수_고가}-{KOSDAQ지수_저가})

 

지수에 대한 IBS값을 구하실 수가 있습니다.

 

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그다음 베타 팩터가 있는 것을 확인하실 수 있으신데 매수 종목 우선순위로 결정해서 매수할 수도 있지만 확실하게 결정하기 위해서 베타를 사용했습니다. 0보다 크면 지수와 같은 방향이고 0보다 작으면 반대 방향이라고 보시면 됩니다. 

 

매수는 전일 종가 대비 +2.0%로 설정했고 비중은 100%로 단 한 종목만 매수하면 충분합니다. 보유기간은 최대 하루이며 저는 다음날 지수 IBS값이 0.8 이상이면서 베타값이 0 이상이면 일반적인 인덱스 ETF, IBS값이 0.2 이하면서 베타값이 0 이하이면 인버스 ETF를 전일 종가 +0.3%로 매도하고 아니면 전일 종가 -0.3%로 매도하도록 설정했습니다.

 

이제 백테스팅을 해봅시다.

 

결과1

결과2

 

최근 1년간 일봉 백테스트 결과는 CAGR 17.72 / MDD 11.19%가 나왔습니다. 최근 1년 결과는 코스피, 코스닥 두 시장보다 하회하는 좋지 못하는 결과가 나왔지만 21년도만 놓고 본다면 26%로 9%대의 코스피와 8%대의 코스닥 수익률을 훨씬 뛰어넘는 수익률을 보여줍니다.

 

이 전략은 매수 단순하다고 봅니다. 지수의 움직임에 따라 매수하는 전략이기에 너무 단순합니다. 그렇기에 과최적화도 없다고 생각되고 널리 퍼져간다고 문제 된다고 생각되진 않습니다. 이미 IBS를 활용한 전략은 매우 많고 논문도 많기 때문입니다. 위에 있는 영상도 개시된 지 벌써 2년이나 된 영상이랍니다.

 

위에 결과는 최근 1년간 일봉 백테스트이기에 완전히 믿기에는 어렵기에 틱 백테스트로 더 긴 기간의 수익률을 확인해보는 작업이 필요할 것입니다. 또한 코스닥 지수 말고도 코스피 지수를 활용해 코스피 인덱스, 인버스 ETF를 거래해보는 것도 좋을 것 같습니다. 혹은 레버리지, 인버스 2X를 거래한다면 얼마나 수익률이 좋아질지도 궁금해지네요.