이번에는 제가 실전 운용 중인 전략 중 하나를 소개하겠습니다. 이 전략은 인터넷에서 젠포트와 관련된 글들을 찾다가 발견한 글에서 얻어낸 전략입니다. 저에게 있어서 '소형주 매매전략', '중장기 보유 전략'이 아니라 '단기 트레이딩'을 할 수 있는 가능성과 토대를 만들어준 전략이기도 합니다.
이번에 소개드릴 전략은 거래량이 핵심인 보유일 하루 단기 트레이딩 전략입니다.
| 일평균 수익률 |
총 거래일 | 평균 보유일 |
총 매매횟수 |
손익비 | 평균 손익비 |
CPC Index |
Sharpe Ratio |
KOSPI 상관성 |
KOSDAQ 상관성 |
| 0.2% | 1136일 | 0.49일 | 3926회 | 1.71 | 0.92 | 1.02 | 4.11 | 0.14 | 0.19 |
CAGR 60.57%, MDD 7.1%, CAGR/MDD 8.53, 샤프지수 4.11
이 전략은 단기 트레이딩을 목적으로 만든 전략이며 최대 보유일은 1일입니다. 전략의 핵심은 코스닥 지수 마켓타이밍, 거래대금 상위 종목, 강한 거래량 상승, 단기 이동평균선입니다.
코스닥 지수 마켓타이밍
코스닥 지수 마켓타이밍은 젠포트 카페나 단톡방에서 '국민 엠티'라고 불리는 마켓타이밍입니다. '국민 엠티'라는 별명이 붙을 정도로 많은 분들이 사용하는 마켓타이밍입니다. 마켓타이밍을 적용하는 이유는 더 큰 수익을 위해서가 아니라 더 큰 손실을 막기 위함임을 아셔야 합니다.
거래대금 상위, 강한 거래량 상승
거래대금이 많고 거래량 상승이 큰 종목들은 다음 날에도 풍부한 자금의 유동성과 주가의 상승을 기대할 수 있기 때문에 단기 트레이딩 하기에 적합합니다.
거래대금이 풍부한 종목은 높은 유동성을 보여주기 때문에 미체결이 잘나지 않으며 주가의 변동성을 불러오기 때문에 단기 트레이딩 전략에 있어서 거래대금 상위 수식은 필수라고 볼 수 있습니다.
거래량이 크게 터진 종목은 그만큼 시장의 주목을 받는 종목이라고 할 수 있습니다. 주도주이거나 이슈가 발생해서 상승하기도 합니다. 이런 종목에 들어가야 돈을 벌 수 있습니다.
이 두 가지의 조건은 상승하는 종목을 거의 확실하게 잡습니다. 하지만 거래대금이 많다고 주가의 변동성이 크다고 볼순 없고 (예로 삼성전자 같은 대형주가 있습니다.) 큰 거래량은 주가가 급등할 때뿐만 아니라 급락할 때도 보이기도 합니다. (급락할 때도 거래대금이 많습니다.)
단기 이동평균선
이를 보완해주는 것이 단기 이동평균선입니다. 주가가 단기 이동평균선 위에 있다면 주가가 상승세에 있다고 정의하고 이를 이탈해 있으면 하락세에 있다고 봅니다.
유니버스는 완벽한 무지개떡까지는 아니지만 대형주~초소형주까지 고르게 매매했다고 보입니다.
특이한 점으론 평균 보유일이 0.49일이라는 엄청나게 짧은 수치로 당일에 모든 승부(?)를 본다고 할 수 있습니다. 짧은 보유일 때문에 높은 수익률은 아니지만 알 수 없는 위험을 피하기엔 적합하다고 보입니다.
다음은 연도별 수익률입니다.
매년 꾸준하게 우상향 하는 모습을 보여주어 제가 매우 좋아하는 전략입니다. 다른 연도에 비해 부진한 모습을 보여준 18년도와 엄청난 상승세를 보여줬던 코스피, 코스닥에 비하면 아쉬운 수익률을 보여준 20년도가 흠이긴 합니다만 올해장에선 기대 이상의 수익률을 보여주며 최근 부진한 7~8월에 오히려 더 힘 있는 모습을 보여주어 놀랐습니다. 제가 직접 매매했다면 저 정도의 수익률은 기대할 수 없었겠지요.
틱 테스팅을 통한 개인적인 기대 수익률은 최소 30%에서 최대 50%이며 올해는 유난히 좋은 모습을 보여주고 있으며 하반기에도 이런 좋은 모습을 보여준다면 17년도와 같은 높은 고수익률을 기대하고 있습니다.
모두들 좋은 수익률을 내기를 바랍니다.
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