[젠포트 전략 공부] 우리도 젠린이 탈출할 수 있을까? part.2

안녕하세요. 피그입니다.

 

지난번 part.1에 이어 part.2로 돌아왔습니다. 이번 글에선 part.1에서 나온 내용들과 기존에 알고 있었던 거래 지식들을 활용하여 전략을 만들어서 백 테스팅해볼 것입니다.

part.2에선 수식 작성에 앞서서 기본 설정과 매매대상 설정에 대해서 알아보겠습니다.

 

여기서 백테스팅이란? 

 

금융 영역에서 백테스팅은 과거 데이터를 기반으로 트레이딩 전략의 실행 가능성을 테스트합니다. 즉, 과거 데이터를 사용해 전략이 어떻게 수행되었는지를 확인합니다. 백테스팅이 좋은 결과를 보여줄 경우, 트레이더 또는 투자자는 실제 환경에 해당 전략을 적용해볼 수 있습니다.

 

그렇다면 좋다고 생각되는 아이디어가 있다면 백 테스팅하고, 결과가 좋다면 실전에 적용할 수 있다는 겁니다!

 

part.1의 내용에선 동전주 제외, 내림/올림차순, any/every에 대해서 알아보았습니다. 소개된 내용들을 바탕으로 간단한 단타 전략을 만들어봅시다!

 

 

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1. 기본 설정

 

먼저 젠포트 홈페이지에 접속하셔서 일봉 백테스팅 포트 만들기에 들어가 주세요.

 

 

포트 제목, 설명은 여러분들이 원하는 데로 작성하시면 됩니다.

기본 조건 창을 보시면 자금, 기간, 수수료율, 슬리피지가 있습니다.

 

 

제목, 설명, 자금 등 여려 분들이 원하는 대로 작성하시면 됩니다. 다만 수수료율은 키움증권의 수수료인 0.015%로만 작성해주시고 슬리피지과 자산 배분은 건들지 않겠습니다. 저는 운용자금을 2천만 원으로 설정하고 넘어가겠습니다.

 

 

이제 매수, 매도 조건들을 설정해보겠습니다.

여러분들이 중요하게 보실 건 매수 가격 기준, 종목별 매수조건, 보유일 관련 조건, 만기 매도 가격, 조건 부합 시 매도 가격을 중요하게 보시면 됩니다.

 

먼저 매수 가격 기준은 전일 종가, 시초가, 피벗 기준선 등 다양한 기준들을 써보실 수 있습니다. 저는 전일 종가 -1.0%로 설정하겠습니다.

 

"-1.0%면 그냥 상승하는 종목은 바라보고만 있는 거 아닌가?"

 

하는 의문을 품을 수 있지만 맞습니다. 시작부터 갭상승으로 장 끝까지 올라가버린다면 매수할 수 없는 조건이죠 이 전략이 노리는 것은 살짝 하락했다가 상승하는 종목을 노리는 조건이라 할 수 있습니다.

 

종목별 매수조건에선 종목당 매수 비중만 설정하시면 됩니다. 여기선 흔히들 사용하시는 10%로 설정했습니다. (ex. 1000만 원의 예수금이 있다면 종목당 100만 원을 매수합니다.)

원하신다면 8%, 5% 입력하시면 됩니다. 다만 종목당 매수 비중 %가 높은 건 추천드리지 않습니다. 매수 종목 수가 적다면 훨씬 높은 수익률을 기대할 수 있지만 MDD가 더 높아질 수 있고 가상매매와 실전매매의 괴리가 커질 수 있습니다.

 

매도 조건으로 가봅시다. 일봉 백테스팅의 경우 익손 절을 0%로 입력하시면 됩니다. 일봉 백테스팅에선 익손절을 입력하면 실시간으로 반영되는 게 아니기 때문에 수익률에 오류가 발생하게 됩니다.

 

보유일의 경우 단타 전략이니 최대 하루만 보유하고 파는 전략으로 만들어 봅시다. 물론 단타라고 하더라도 꼭 하루가 아니라도 괜찮습니다.

 

보유일 만기 매도, 조건 부합 시 매도에도 정말 많은 옵션들이 있지만 기본적으로 많이 쓰는 전일 종가로 선택하고 넘어가겠습니다.

 

 

2. 매매대상 설정

 

여러분들이 만들실 전략에 따라서 레버리지/인버스 ETF 2개의 종목만 거래하는 양방향 ETF 전략이나 중대형주만 거래하는 전략을 만들 수 있습니다. 대다수의 젠포터분들은 따로 건들지 않고 넘어가는 부분이지만 저는 항상 정책/국내 상장 중국기업은 해제하고 넘어갑니다.

 

 

 

3. 매매조건 설정

드디어 젠포트의 꽃이라고 할 수 있는 조건식 작성에 도착했습니다!

많은 젠포터분들이 고민하는 부분이기도 합니다.

 

이제 지난 part.1에 나온 내용들을 활용해볼 시간이 왔습니다. 전에 나왔던 내용들을 다시 복습하자면

 

1. 동전주 제외

동전주 제외하기 위해서 주가가 1천 원 이상의 종목들만 매수하는 조건을 입력합니다.

{종가} > 1000

 

2. 내림차순, 오름차순 사용

단타의 경우 유동성, 즉 거래대금이 풍부한 종목들을 대상으로 해야 실전에서도 괴리 없이 운용할 수 있습니다. 하지만 거래대금의 경우 점수나 순위 팩터가 따로 없기 때문에 (다만 {20일평균거래대금 점수}이라는 팩터는 점수이긴 합니다.) 비율xx차순 조건을 사용하여 비슷하게 만들 수 있습니다. 

 

비율내림차순({거래대금}) > 90

 

해석하자면 거래대금이 상위 10%인 종목을 매수한다는 식입니다. 상위 10% 내면 보통 거래대금이 약 80~100억 대가 나옵니다.

 

3. any, every 사용

이번 단타 전략에서 메인 조건식으로 사용할 팩터는 바로 종합점수입니다.

종합점수는 (펀더멘탈 점수+모멘텀 점수)/2로 써 재무제표가 좋고 가격과 수급이 좋은 종목을 점수로 나타낸 팩터입니다. 그럼 종합점수가 이틀 연속으로 70점 이상이면 매수한 다고 하면

 

{종합점수} > 70

 

every(x,2)로 입력하시면 됩니다.

 

 

매도 조건식은 작성하지 않고 화면처럼 설정한 뒤 다음 단계로 넘어가시고 최적화 단계도 다른 설정 없이 내려가시면 백테스팅 실행하기를 누르시면 됩니다. 

 

종합점수 단타결과

 

비로소 간단하게 만든 종합점수 단타 전략의 결과가 나옵니다. 지금은 기본 조건들만 있고 손익 절이 없기에 누적수익률 차트를 보니 지수 수익률보다 낮게 나오고 있습니다.

 

다음 파트에는 마켓타이밍과 익손 절이 추가된 틱 테스팅을 해서 17년도부터 지금까지의 수익률을 확인해보고 실전에 투입이 가능할지 알아보겠습니다.

 

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