안녕하세요. 피그입니다.
이번에는 지난 part.3의 틱 테스팅까지 완료한 종합점수 단타 전략을 좀 더 개선해보겠습니다. 이젠 part.3의 전략을 v1.0이라 부르겠습니다
part.3과 part.4의 시간 간격이 약 1년 정도 있음을 감안해주기 바랍니다.
[젠포트 전략 공부] 우리도 젠린이 탈출할 수 있을까? part.3
안녕하세요 피그입니다. part.3에선 지난 시간에 만들었던 종합점수 단타 전략을 틱 테스팅으로 검증해보는 시간을 가지겠습니다. 지난번 만들었던 전략을 누르신 뒤 오른쪽에 있는 버튼들 중 일
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v1.0에선 동전주 제외, 전일 거래대금 상위 10%, 이틀 연속으로 종합점수가 80점 이상인 종목들만 매매했고 21년도 9월 초까지 연 수익률 16%의 전략을 만들어 냈습니다. 하지만 우리는 여기서 더 만족할 수 없기에 조건을 추가해서 v1.1 전략으로 업그레이드시켜보겠습니다.
먼저 포트 수정을 누르시고 목표가와 손절가를 수정합니다.
목표가 3.0%를 5.0%으로 상향하고 손절가는 -4.0%에서 -30.0%로 수정해줍시다.
손절가를 -30%로 수정하는 이유는 단타종목의 경우 급락했다 급상승하는 경우가 있는데 -4%에서 손절할 경우 이런 상승을 먹지 못하고 손실이 누적될 수 있기 때문입니다. 손실이 더 커지는 거 아닌가 우려하실 수도 있지만 10 종목으로 분산해서 매매하기 때문에 생각보다 손실은 크지 않습니다.
그다음 매매조건 설정으로 이동하시고 여기서 종합점수가 이틀 연속 80점을 종합점수 80점으로 바꾸겠습니다. 이틀로 할 경우 지나치게 상승한 종목을 매매하거나 너무 타이트해서 매수 종목이 너무 적게 나올 수도 있기 때문에 하루로 줄이겠습니다.
그리고 새로운 조건을 추가해줍니다. 바로 20일 이평선입니다. 20일 이평선은 한 달로 계산로 계산되며 일명 황금선이라고도 불릴 정도로 중요한 지표이기도 합니다.
{종가}-이동평균({종가},{20일})
위 수식을 입력해서 20일 이평선 위에 있는 종목을 매매하게 했습니다. 단타 전략일수록 모멘텀이 높아야 유리합니다.
그리고 마지막으로 젠포트에서 가장 유명한 마켓타이밍이자 일명 국민 엠티라고 불리는 코스닥 마켓타이밍을 넣으면 됩니다.
과거엔 직접 수식을 작성했지만 몇 년 전부터 젠포트에서 자체적으로 조건식을 만들어 주셨습니다. 마켓타이밍 항목에서 찾으시거나 검색창에 mt라고만 검색해도 바로 나옵니다
보통 코스닥 마켓타이밍, 국민 엠티라고 불리는 수식이며 뒤쪽에 or(3_5_10)이라고 적혀있는데 이는 코스닥 지수가 3일 이평선, 5일 이평선, 10일 이평선 중 하나라도 위에 있다면 매수하고 셋다 아래에 있으면 매수하지 않고 쉰다는 뜻입니다.
and의 경우 3개의 이평선 위에 있을 때만 매수하는 조건이며 하나의 이평선이라도 코스닥 지수 아래에 있으면 매수하지 않습니다. 이에 경우 주식시장이 확실한 상승세일 때만 매수하지만 그만큼 매매를 덜하기 때문에 이익을 많이 취하기 어렵습니다.
조건을 입력하실 때 or 인지 and 지 꼭 확인해주세요.
모든 조건을 입력하시고 백테스팅 실행하기 버튼을 눌러주면 됩니다.
그리고 그 결과는...
위 사진과 같이 놀라운 발전을 보여주었습니다!
위 사진은 part.3의 v1.0 수익률입니다.
v1.0과 비교하면
| CAGR | MDD | |
| v1.0 | 16.07% | 15.14% |
| v1.1 | 20.4% | 11.13% |
CAGR은 4.33% 높고 MDD는 4.01% 낮습니다.
v1.1은 올해 초 증시가 급락한 상황을 겪었음에도 훨씬 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 이는 마켓타이밍의 힘이 크다고 생각됩니다. 때론 마켓타이밍이 없는 전략이 더 좋을 때도 있지만 그런 전략은 소수이고 대부분의 전략은 마켓타이밍이 있으면 수익률과 MDD가 좋아지는 모습을 보입니다.
이번 part.4에선 마켓타이밍과 20일 이평선을 추가하고 손절가를 조절하여 전략을 한층 업그레이드하는 데 성공했습니다.
다음 part.5에서도 더 강화되는 전략을 보여드리겠습니다.
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