비트코인 트레이딩 일봉 전략 w.코인젠포트
뉴지스탁에서 론칭한 '코인젠포트'가 벌써 반년이 넘었습니다. 초기엔 백테스팅만 지원했으나 현재는 일부 유저들을 대상으로 한 실제 매매 테스트도 진행 중입니다. 본인이 직접 만든 자동매매 프로그램을 제외하면 사실상 유일하게 코인 백테스팅과 자동매매를 지원하는 유일한 퀀트툴입니다.
정식 출시를 앞두고 여러분들이 쓸만한 비트코인 트레이딩 전략들을 소개합니다. 일봉 백테스팅으로 만든 전략들이며 기본적으로 많이 쓰이는 이동평균선, 볼린저 밴드, MACD 부터 잘 들어보지 못한 지표들도 사용한 전략들입니다.
마지막 업데이트 일 : 22년 10월 23일
1. 안내사항
비트코인 트레이딩 전략들입니다. 백테스팅 봉 데이터는 일봉이며 기간은 20년도 1월 2일 오전 9시부터입니다. 거래소는 코인원입니다. 전략들의 조건식은 공개되어 있으니 필요하신 전략을 사용하시면 됩니다. 더보기를 누르시면 조건식이 나옵니다.
2. 코인젠포트란?
코인도 나만의 전략으로 자동매매! [코인젠포트]
코인젠포트는 기존의 젠포트가 사용자가 만든 전략으로 주식을 자동매매를 지원했다면 코인젠포트는 이름대로 코인 즉 가상자산을 매매하는 전략을 만들어 백테스팅하고 실전 자동매매를 지
moneypig.tistory.com
3. 트레이딩 전략
전략들의 공통 조건입니다.
공통 조건
운용자금 : 1백만 원
매매대상 : 비트코인
봉 기간 : 1일
최대 보유종목 수 : 1 종목
백테스팅 기간 : 20년 1월 2일 09:00 ~ 22년 9월 27일 09:00 (1000봉)
매수가 : 전봉종가 +2.0%
매도가, 조건만족가 : 전봉종가 -2.0%
종목당 매수비중 : 100%
보유기간 : 9999봉 (최대 기간)
수수료 : 0.2% (코인원 기준)
슬리피지 : 0%
3.2. 이동평균선
이동평균선을 활용한 전략들입니다.
3.2.1. 20일 이동평균선
종가가 20일 이동평균선 위로 돌파 시 매수, 종가가 20일 이동평균선 아래로 돌파 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A {종가}-과거값('이동평균({종가},{20봉})',{1봉}) > 0
매도 조건식 선택
A {종가}-과거값('이동평균({종가},{20봉})',{1봉}) < 0
매수 / 매도 조건식 설정
not(before(A,1)) and A
결과
누적 수익률 201.28% / CAGR 49.56% / MDD 49.37%
3.2.2. 5/20일 이동평균선
5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위로 돌파 시 매수, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래로 돌파 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A 이동평균({종가},{5봉})-과거값('이동평균({종가},{20봉})',{1봉}) > 0
매도 조건식 선택
A 이동평균({종가},{5봉})-과거값('이동평균({종가},{20봉})',{1봉}) < 0
매수 / 매도 조건식 설정
not(before(A,1)) and A
결과
누적 수익률 160.57% / CAGR 41.84% / MDD 58.22%
3.2.3. 20/60일 이동평균선
20일 이동평균선이 60일 이동평균선 위로 돌파 시 매수, 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 아래로 돌파 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A 이동평균({종가},{20봉})-과거값('이동평균({종가},{60봉})',{1봉}) > 0
매도 조건식 선택
A 이동평균({종가},{20봉})-과거값('이동평균({종가},{60봉})',{1봉}) < 0
매수 / 매도 조건식 설정
not(before(A,1)) and A
결과
누적 수익률 516.22% / CAGR 94.2% / MDD 27.12%
3.2.4. 3, 5, 10, 20일 이동평균선 활용
종가가 3, 5, 10, 20일 이동평균선보다 모두 높을 시 매수, 종가가 3, 5, 10, 20일 이동평균선보다 모두 낮을 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A {종가}-이동평균({종가},{3봉}) > 0
B {종가}-이동평균({종가},{5봉}) > 0
C {종가}-이동평균({종가},{10봉}) > 0
D {종가}-이동평균({종가},{20봉}) > 0
매도 조건식 선택
A {종가}-이동평균({종가},{3봉}) < 0
B {종가}-이동평균({종가},{5봉}) < 0
C {종가}-이동평균({종가},{10봉}) < 0
D {종가}-이동평균({종가},{20봉}) < 0
매수 / 매도 조건식 설정
A and B and C and D
결과
누적 수익률 209.42% / CAGR 51.03% / MDD 49.45%
3.3.1 볼린저 밴드 상향 돌파
종가가 볼린저 밴드 상단 값을 돌파시 매수, 상단 값 아래로 하락 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A {볼린저밴드_상향돌파} = 1
매도 조건식 선택
A {볼린저밴드_상향돌파} = 0
매수 / 매도 조건식 설정
not(before(A,1)) and A
결과
누적 수익률 45.85% / CAGR 14.77% / MDD 21.34%
3.3.1 볼린저 밴드 상향 돌파
종가가 볼린저 밴드 상단 값을 돌파시 매수, 상단 값 아래로 하락 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A {볼린저밴드_상향돌파} = 1
매도 조건식 선택
A {볼린저밴드_상향돌파} = 0
매수 / 매도 조건식 설정
not(before(A,1)) and A
결과
누적 수익률 45.85% / CAGR 14.77% / MDD 21.34%
3.3.2 캘트너 밴드 상향 돌파
종가가 캘트너 밴드 상단 값을 돌파시 매수, 상단 값 아래로 하락 시 매도하는 전략입니다.
조건식
매수 조건식 선택
A {캘트너밴드_상향돌파} = 1
매도 조건식 선택
A {캘트너밴드_상향돌파} = 0
매수 / 매도 조건식 설정
not(before(A,1)) and A
결과
누적 수익률 248.33% / CAGR 57.7% / MDD 21.37%
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